第2章 · 多元函数的导数

2.5 隐函数定理

在 §2.4 中,我们证明了反函数定理:若 $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 在点 $\boldsymbol{a}$ 处导数可逆,则 $f$ 在 $\boldsymbol{a}$ 附近是局部微分同胚——对每个靠近 $f(\boldsymbol{a})$ 的 $\boldsymbol{y}$,方程 $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}$ 有唯一解 $\boldsymbol{x}$。反函数定理要求定义域和值域的维数相同(都是 $n$),因为只有维数相同的空间之间才可能存在可逆映射——这是"局部双射"的必要条件,而非证明技巧的限制。

现在考虑一个更一般的问题:给定一个映射 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$(定义域是两个欧氏空间的乘积),以及一个点 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 满足 $f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{0}$。我们想问:在 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 附近,能否从方程 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{0}$ 中把 $\boldsymbol{y}$ "解出来",即找到唯一的函数 $\boldsymbol{y} = g(\boldsymbol{x})$ 使得 $f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{0}$ 局部成立?

这就是隐函数定理的核心问题。"隐函数"一词来源于:方程 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{0}$ 隐含地定义了 $\boldsymbol{y}$ 作为 $\boldsymbol{x}$ 的函数,而不一定给出了 $\boldsymbol{y}$ 关于 $\boldsymbol{x}$ 的显式表达式。

旁白:为什么值域维数是 $m$?

隐函数定理的目标是从 $m$ 个方程 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{0}$ 中解出 $m$ 个未知数 $\boldsymbol{y}$。如果 $f$ 的值域维数是 $l \neq m$,情况将截然不同。若 $l < m$(方程个数少于变量个数),方程组是"欠定"的,通常有无穷多个解——不能期望把 $\boldsymbol{y}$ 唯一地解成 $\boldsymbol{x}$ 的函数。若 $l > m$(方程个数多于变量个数),方程组是"超定"的,通常根本没有解。只有当 $l = m$ 时,方程个数和未知数个数相等,才有可能"恰好"确定一个唯一解。此外,在证明中我们将构造一个扩充映射并应用反函数定理——这进一步要求值域维数与待解变量维数一致。因此,定理中 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 的设定是自然且必要的。

2.5.1 定理的陈述

定理 2.5.1(隐函数定理)

设 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 在包含 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 的开集上连续可微(即 $C^1$),且 $f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{0}$。记 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$,$\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^m$。令

$$D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} D_{n+1} f^1(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) & \cdots & D_{n+m} f^1(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ D_{n+1} f^m(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) & \cdots & D_{n+m} f^m(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \end{pmatrix}$$

是 $f$ 关于 $\boldsymbol{y}$ 变量的偏导数构成的 $m \times m$ 矩阵。若 $\det D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \neq 0$,则

1. 存在包含 $\boldsymbol{a}$ 的开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 和包含 $\boldsymbol{b}$ 的开集 $V \subset \mathbb{R}^m$,以及唯一的 $C^1$ 映射 $g: U \to V$,使得 $g(\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{b}$,且对任意 $\boldsymbol{x} \in U$,有 $f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{0}$。

2. 隐函数 $g$ 的导数为

$$g'(\boldsymbol{x}) = -[D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x}))]^{-1} \cdot D_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})),$$

其中 $D_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = (D_j f^i(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}))_{1 \le i \le m, 1 \le j \le n}$ 是 $f$ 关于 $\boldsymbol{x}$ 变量的偏导数构成的 $m \times n$ 矩阵。

旁白:符号与维数的约定

由于 $f$ 的定义域是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$,点 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 中 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$($n$ 维向量),$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$($m$ 维向量)。在偏导数的记号中,前 $n$ 个变量(坐标为 $1, \dots, n$)对应 $\boldsymbol{x}$,后 $m$ 个变量(坐标为 $n+1, \dots, n+m$)对应 $\boldsymbol{y}$。$D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 是 $f$ 关于后 $m$ 个变量("$\boldsymbol{y}$ 部分")的偏导数构成的雅可比矩阵。条件 $\det D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \neq 0$ 意味着这个 $m \times m$ 子矩阵可逆——这是"关于 $\boldsymbol{y}$ 的导数可逆"的精确说法。

在一维情形($n = m = 1$),条件退化为 $\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \neq 0$,结论是存在唯一的函数 $y = g(x)$ 满足 $f(x, g(x)) = 0$,且

$$g'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, g(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, g(x))}.$$

这是初等微积分中隐函数求导公式的多元推广——只是"除以一个数"换成了"乘以逆矩阵"。

2.5.2 证明思想:构造辅助函数,转化为反函数问题

隐函数定理与反函数定理在本质上是等价的——通过一个巧妙的构造,我们可以把隐函数问题转化为反函数问题来处理。

目标:在 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 附近,从方程 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{0}$ 中解出 $\boldsymbol{y} = g(\boldsymbol{x})$。

面临的困难:函数 $f$ 的定义域是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$(维数 $n+m$),值域是 $\mathbb{R}^m$(维数 $m$)。定义域和值域的维数不同,不能直接应用反函数定理(反函数定理要求定义域和值域维数相同)。我们需要一个"桥梁",将维数不同的情形转化为维数相同的情形。

策略:构造一个扩充的映射 $F: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$,定义为

$$F(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})).$$

这个构造的核心思想是:$F$ 在 $\boldsymbol{x}$ 分量上是恒等映射(不改变 $\boldsymbol{x}$,输出 $\mathbb{R}^n$),在 $\boldsymbol{y}$ 分量上就是原映射 $f$(输出 $\mathbb{R}^m$)。两者合起来,$F$ 的值域维数是 $n+m$,恰好等于定义域维数 $n+m$。这样,$F$ 就是一个从 $\mathbb{R}^{n+m}$ 到 $\mathbb{R}^{n+m}$ 的"正方形"映射——反函数定理可以应用了。

如果 $F$ 在 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 附近有局部反函数 $F^{-1}$,那么我们可以从关系式

$$F(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0})$$

中解出 $\boldsymbol{y}$。具体来说,设 $F^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) = (\boldsymbol{x}, h(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}))$(因为 $F$ 在 $\boldsymbol{x}$ 分量上是恒等映射,其反函数在 $\boldsymbol{x}$ 分量上也是恒等映射),则 $\boldsymbol{y} = h(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0})$ 就是所求的隐函数 $g(\boldsymbol{x})$。

为什么 $F$ 局部可逆? 计算 $F$ 在 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 处的雅可比矩阵(分块形式):

$$F'(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} I_n & 0_{n \times m} \\[4pt] D_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) & D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \end{pmatrix},$$

其中 $I_n$ 是 $n \times n$ 单位矩阵,$0_{n \times m}$ 是 $n \times m$ 零矩阵。这个分块矩阵是下三角的,其行列式为

$$\det F'(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \det(I_n) \cdot \det(D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})) = \det D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \neq 0.$$

因此,$F$ 满足反函数定理的条件:它在 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 处是 $C^1$ 的,且导数可逆。由反函数定理(定理 2.4.1),存在 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 的开邻域 $W$ 和 $F(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{0})$ 的开邻域,使得 $F: W \to F(W)$ 是微分同胚。

从反函数到隐函数。 设 $F^{-1}$ 为 $F$ 的局部反函数。由于 $F$ 在 $\boldsymbol{x}$ 分量上是恒等映射,其反函数在 $\boldsymbol{x}$ 分量上也���恒等映射。因此,可以记

$$F^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) = (\boldsymbol{x}, h(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z})),$$

其中 $h$ 是从 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的 $C^1$ 映射。现在,对于 $\boldsymbol{x} \in U$(某个包含 $\boldsymbol{a}$ 的开集),由于 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0})$ 靠近 $F(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{0})$,它落在 $F(W)$ 内。因此

$$F^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}) = (\boldsymbol{x}, h(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0})) \in W.$$

记 $g(\boldsymbol{x}) = h(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0})$。则

$$F(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) = F(F^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0})) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}).$$

但由 $F$ 的定义,$F(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) = (\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})))$。比较第二分量,得

$$f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{0}.$$

这就从反函数定理推出了隐函数的存在性。隐函数 $g$ 的可微性及导数公式则通过 $F^{-1}$ 的可微性和链式法则得出。

2.5.3 证明

证明

第一步:构造扩充映射并验证反函数定理条件。

定义 $F: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 为

$$F(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})).$$

显然 $F(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = (\boldsymbol{a}, f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})) = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{0})$。由于 $f$ 在包含 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 的开集上是 $C^1$ 的,$F$ 也在同一开集上是 $C^1$ 的。

现在计算 $F$ 在 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 处的雅可比矩阵。将 $F$ 写成 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \mapsto (F_1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}), F_2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}))$,其中 $F_1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}$(有 $n$ 个分量),$F_2(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$(有 $m$ 个分量)。则 $F$ 的雅可比矩阵是一个 $(n+m) \times (n+m)$ 矩阵,其分块形式为

$$F'(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial F_1}{\partial \boldsymbol{x}}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) & \dfrac{\partial F_1}{\partial \boldsymbol{y}}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \\[12pt] \dfrac{\partial F_2}{\partial \boldsymbol{x}}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) & \dfrac{\partial F_2}{\partial \boldsymbol{y}}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & 0_{n \times m} \\[4pt] D_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) & D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \end{pmatrix},$$

其中 $I_n$ 是 $n \times n$ 单位矩阵(因为 $\frac{\partial F_1}{\partial \boldsymbol{x}} = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x}) = I_n$),$0_{n \times m}$ 是 $n \times m$ 零矩阵(因为 $F_1$ 不依赖于 $\boldsymbol{y}$)。

步骤解读

这里使用了分块矩阵的记法,将 $F$ 的 $(n+m)$ 个分量按功能分成两组:前 $n$ 个分量就是 $\boldsymbol{x}$ 本身(恒等映射),后 $m$ 个分量是 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$。对应的雅可比矩阵也按前 $n$ 个变量($\boldsymbol{x}$)和后 $m$ 个变量($\boldsymbol{y}$)分块。

由分块下三角矩阵的行列式性质(见旁白),我们有

$$\det F'(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \det(I_n) \cdot \det(D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})) = 1 \cdot \det D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \neq 0,$$

因为 $\det D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \neq 0$ 正是定理的条件。因此,$F$ 在 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 处满足反函数定理(定理 2.4.1)的所有条件。

旁白:分块矩阵行列式的计算

对于形如 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$ 的分块矩阵(其中 $A$ 和 $D$ 是方阵),其行列式为 $\det(A) \cdot \det(D)$。这是因为可以通过行变换消去左下角的 $C$ 而不改变行列式,最终化为块对角矩阵。此处 $A = I_n$,$D = D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$。

第二步:应用反函数定理得到 $F^{-1}$。

由反函数定理(定理 2.4.1),存在包含 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 的开集 $W \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 和包含 $F(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{0})$ 的开集 $\widetilde{W} \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$,使得

$$F: W \to \widetilde{W}$$

是双射,且反函数 $F^{-1}: \widetilde{W} \to W$ 是 $C^1$ 的。

由于 $F$ 的第一分量是恒等映射 $\boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{x}$,其反函数的第一分量也必须是恒等映射。因此,存在一个 $C^1$ 映射 $h: \widetilde{W} \to \mathbb{R}^m$,使得对任意 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) \in \widetilde{W}$,有

$$F^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) = (\boldsymbol{x}, h(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z})).$$
步骤解读

为什么反函数的第一分量仍是恒等映射?考虑 $F \circ F^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z})$。设 $F^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) = (\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}), \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}))$。由 $F$ 的定义,$F(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = (\boldsymbol{u}, f(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}))$。等式 $F(F^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z})) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z})$ 的第一分量给出 $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) = \boldsymbol{x}$。因此 $\boldsymbol{u}$ 必为恒等映射。

特别地,$F^{-1}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{0}) = (\boldsymbol{a}, h(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{0}))$。但 $F(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{0})$,所以 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = F^{-1}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{0}) = (\boldsymbol{a}, h(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{0}))$,从而 $h(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{0}) = \boldsymbol{b}$。

第三步:构造隐函数。

设 $\pi: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 是到第一分量的投影。令 $U = \pi(\widetilde{W} \cap (\mathbb{R}^n \times \{\boldsymbol{0}\}))$。由于 $\widetilde{W}$ 是开集,$U$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中包含 $\boldsymbol{a}$ 的开集(见练习 2.5 第 4 题)。对任意 $\boldsymbol{x} \in U$,有 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}) \in \widetilde{W}$,定义

$$g(\boldsymbol{x}) = h(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}).$$

则 $g: U \to \mathbb{R}^m$ 是 $C^1$ 的(作为 $C^1$ 映射在固定 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{0}$ 处的限制),且 $g(\boldsymbol{a}) = h(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{0}) = \boldsymbol{b}$。此外,对任意 $\boldsymbol{x} \in U$,

$$F(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) = F(F^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0})) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}).$$

但由 $F$ 的定义,$F(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) = (\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})))$。比较第二分量,得

$$f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{0}, \quad \forall \boldsymbol{x} \in U.$$

因为 $W \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 是开集,且 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \in W$,根据乘积拓扑的性质,必存在开集 $U_0 \subset \mathbb{R}^n$ 包含 $\boldsymbol{a}$,和开集 $V \subset \mathbb{R}^m$ 包含 $\boldsymbol{b}$,使得 $U_0 \times V \subset W$。我们将 $U$ 替换为 $U \cap U_0$(为方便起见仍记为 $U$),则 $U \times V \subset W$。由于 $g$ 连续且 $g(\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{b}$,进一步缩小 $U$ 可保证 $g(U) \subset V$。这就完成了结论 1 的证明。

步骤解读

我们利用反函数定理得到了 $F$ 的局部反函数 $F^{-1}$,然后对 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{0}$(即目标值)取值,从 $F^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}) = (\boldsymbol{x}, h(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}))$ 中提取出 $\boldsymbol{y} = h(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}) = g(\boldsymbol{x})$。这就给出了方程 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{0}$ 的解 $\boldsymbol{y} = g(\boldsymbol{x})$。

第四步:隐函数的唯一性。

若另有 $\tilde{g}: U \to V$ 满足 $f(\boldsymbol{x}, \tilde{g}(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{0}$ 且 $\tilde{g}(\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{b}$,则对任意 $\boldsymbol{x} \in U$,

$$F(\boldsymbol{x}, \tilde{g}(\boldsymbol{x})) = (\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x}, \tilde{g}(\boldsymbol{x}))) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}) = F(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})).$$

由于 $F$ 在 $W$ 上是单射(反函数定理结论 1),且 $(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x}))$ 和 $(\boldsymbol{x}, \tilde{g}(\boldsymbol{x}))$ 都在 $W$ 内,故 $\tilde{g}(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x})$。这就证明了隐函数的唯一性。

第五步:隐函数的导数公式。

���链式法则,对复合函数 $\boldsymbol{x} \mapsto f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{0}$ 求导。将 $f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x}))$ 视为 $f \circ G$,其中 $G(\boldsymbol{x}) = (\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x}))$。则

$$0 = (f \circ G)'(\boldsymbol{x}) = f'(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) \cdot G'(\boldsymbol{x}).$$

$G$ 的雅可比矩阵为 $G'(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} I_n \\ g'(\boldsymbol{x}) \end{pmatrix}$($(n+m) \times n$ 矩阵)。$f$ 的雅可比矩阵为 $f' = \begin{pmatrix} D_{\boldsymbol{x}} f & D_{\boldsymbol{y}} f \end{pmatrix}$($m \times (n+m)$ 矩阵)。因此

$$0 = \begin{pmatrix} D_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) & D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n \\ g'(\boldsymbol{x}) \end{pmatrix} = D_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) + D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) \cdot g'(\boldsymbol{x}).$$

移项得

$$D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) \cdot g'(\boldsymbol{x}) = -D_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})).$$

由于 $\boldsymbol{x} \mapsto \det D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x}))$ 是连续函数,且在 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{a}$ 处不为零,因此缩小 $U$(如果需要)可保证 $D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x}))$ 在整个 $U$ 上均可逆。两边左乘 $[D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x}))]^{-1}$,得

$$g'(\boldsymbol{x}) = -[D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x}))]^{-1} \cdot D_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})).$$

这就完成了结论 2 的证明。

2.5.4 隐函数定理的几何意义与应用

隐函数定理告诉我们:如果 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 在点 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 处关于 $\boldsymbol{y}$ 的导数可逆,那么水平集 $f^{-1}(\boldsymbol{0})$ 在 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 附近是一个 $n$ 维曲面——它可以表示为 $\boldsymbol{y} = g(\boldsymbol{x})$ 的图。这个曲面的"切平面"方向由隐函数的导数公式给出。

作为特例,当 $n = 1, m = 1$ 时,条件 $\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \neq 0$ 意味着曲线 $f(x,y) = 0$ 在 $(a,b)$ 处有非水平的切线,因此局部可以表示为 $y = g(x)$(或 $x = h(y)$)。这正是初等微积分中隐函数求导公式的几何来源。

旁白:与反函数定理的比较

反函数定理处理的是"方程个数 = 未知数个数"的情形($f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$),给出局部一一映射。隐函数定理处理的是"方程个数 < 未知数个数"的情形——我们有 $m$ 个方程,但未知数有 $n+m$ 个($\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$)。定理说,在合适的非退化条件下,我们可以把 $m$ 个未知数($\boldsymbol{y}$)解成其余 $n$ 个未知数($\boldsymbol{x}$)的函数。两者在本质上是等价的——隐函数定理的证明正是通过构造扩充映射 $F$ 并引用反函数定理来完成的。

例 2.5.2(单位圆)

考虑 $f(x,y) = x^2 + y^2 - 1$。在点 $(a,b) = (0,1)$ 处,$f(0,1) = 0$。计算偏导数:$\frac{\partial f}{\partial x}(0,1) = 0$,$\frac{\partial f}{\partial y}(0,1) = 2 \neq 0$。由隐函数定理,存在唯一的函数 $y = g(x)$ 定义在 $x=0$ 附近,满足 $x^2 + g(x)^2 = 1$ 且 $g(0) = 1$。显然 $g(x) = \sqrt{1 - x^2}$。定理还给出

$$g'(0) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,1)}{\frac{\partial f}{\partial y}(0,1)} = -\frac{0}{2} = 0,$$

与直接求导一致。注意在 $(1,0)$ 处,$\frac{\partial f}{\partial y}(1,0) = 0$,定理条件不满足——事实上,在 $(1,0)$ 附近无法将 $y$ 表示为 $x$ 的函数(圆在该点有垂直切线),但可以将 $x$ 表示为 $y$ 的函数。

例 2.5.3(线性方程组的隐函数定理)

考虑线性映射 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = A\boldsymbol{x} + B\boldsymbol{y}$,其中 $A$ 是 $m \times n$ 矩阵,$B$ 是 $m \times m$ 矩阵。方程 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{0}$ 即 $A\boldsymbol{x} + B\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$。若 $B$ 可逆,则 $\boldsymbol{y} = -B^{-1}A\boldsymbol{x}$。这正是隐函数定理给出的公式——$D_{\boldsymbol{y}} f = B$,$D_{\boldsymbol{x}} f = A$,结论 $g'(\boldsymbol{x}) = -B^{-1}A$ 与线性代数的解完全一致。

练习 2.5

【计算验证型】
  1. 设 $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$。验证在点 $(a,b) = (1,1)$ 处是否满足隐函数定理的条件?若满足,求 $g'(1)$,其中 $g$ 是由 $f(x, g(x)) = 0$ 确定的隐函数。
  2. 设 $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 定义为
    $$f(x_1, x_2, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} x_1^2 + y_1^2 + y_2^2 - 3 \\ x_2^2 + y_1 - y_2 - 1 \end{pmatrix}.$$
    问在点 $(x_1, x_2, y_1, y_2) = (1, 1, 1, 1)$ 附近,能否将 $\boldsymbol{y} = (y_1, y_2)$ 表示为 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)$ 的函数?若能,求出隐函数在 $(1,1)$ 处的雅可比矩阵。
  3. 设 $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足隐函数定理的条件。利用一维链式法则直接验证隐函数导数公式 $g'(x) = -\frac{f_x(x, g(x))}{f_y(x, g(x))}$。
【概念辨析型】
  1. 证明:若 $\widetilde{W} \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 是开集,则 $U = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \mid (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{0}) \in \widetilde{W}\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。提示:利用开集的定义和投影映射的连续性(或直接构造)。
  2. 判断下列命题的真伪,并给出理由或反例:
    • (a) 若 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 在 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 处可微且 $\det D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \neq 0$,则方程 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{0}$ 在 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 附近必有唯一解 $\boldsymbol{y} = g(\boldsymbol{x})$。
    • (b) 隐函数定理中的 $g$ 定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 上,且对任意 $\boldsymbol{x}$ 有 $f(\boldsymbol{x}, g(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{0}$。
    • (c) 若 $f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{0}$ 但 $\det D_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = 0$,则方程 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{0}$ 在 $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 附近一定无法将 $\boldsymbol{y}$ 表示为 $\boldsymbol{x}$ 的函数。
  3. 设 $F: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 定义为 $F(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}))$,其中 $f$ 满足隐函数定理的条件。验证 $F^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z})$ 的第一分量确实是 $\boldsymbol{x}$(恒等映射)。提示:考虑 $F \circ F^{-1}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z})$,比较第一分量。
  4. (隐函数定理的推广)假设 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ 其中 $p \le m$。叙述并证明一个隐函数定理的版本,使得在适当条件下可以从 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{0}$ 中解出 $p$ 个 $\boldsymbol{y}$ 变量。提示:从 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^m$ 中选出 $p$ 个变量作为待解变量,其余 $m-p$ 个变量与 $\boldsymbol{x}$ 合并视为新的自变量(维数变为 $n+m-p$),然后套用标准的隐函数定理。